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2015年10月份票据市场价格走势回顾分析

2015-11-04 13:19:20|来源:云票据|编辑:票票

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云票据通过数据统计,2015年10月份的月末与月初比较,隔夜利率即下降11.10BP至1.7980%,这是今年近4个月以来首次下跌,7天时间利率下跌10.90BP至2.2910%,14天时间利率就下跌10.70BP至2.6400%,1月时间利率大降32.75BP至2.7645%,3月至1年的利率均下跌,幅度分别为11.55BP、11.43BP、7.17BP和5.65BP。

与9月份对比,10月Shibor1月以下平均利率均下跌,其中1天时间平均利率下跌3.43BP,7天时间平均利率下降4.00BP,14天时间平均利率和1月时间平均利率分别下跌1.20BP和5.79BP。3月至1年时间的平均利率波动比较小,分别为1.23BP、0.85BP、1.53BP和-0.70BP。10月Shibor平均利率并没有全部下行,3月至9月的反而小幅上涨,主要是双降之后的实际交易天数太少,算平均值的时候并没有如实反映降幅。

2015年10月初机构节后集中还款,资金供应并未改善,央行适时放量开展1200亿元逆回购操作,恢复公开市场资金净投放,市场流动性呈现紧平衡格局,各期限利率小幅波动。

进入月中,虽然央行下调逆回购规模(公开市场呈现净回笼)、企业缴税以及机构补缴准备金,但是在宽松背景下,资金宽松格局不改,主要期限的资金利率仍然是窄幅波动,只是机构更偏向借入7天以下的资金。

进入10月下旬,央行突然“双降”,各期限资金利率一致下跌,此外双降后央行调价7天期逆回购中标利率10个BP至2.2%,市场对未来流动性持乐观预期。

因而,10月票据价格整体呈现震荡下行,尤其在双降之后,价格下降比较明显。

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